Python读取etf index_everything均可定投：基于Python和MATLAB的量化

一、简介

由于7月份股市火爆，身边很多朋友都咨询了投资股票和基金的问题。 我发现，随着各种理财自媒体的普及，人们对“基金定投”这个概念很好奇，被这些为了吸引眼球而无脑鼓吹定投的人误导了。 节省 20% 以上，轻松赚钱。 我觉得不熟悉的东西最好不要轻易投资，所以决定写点东西给朋友看看。 我只是想比较一下MATLAB和Python在定量数据处理上的异同。

一、对定投的态度

Fixed investment原为定期固定投资的简称。 投资者通常在每个月的月初或月末买入等量的基金，因此也称为基金定投。 但在我看来，定投只是一种投资方式。 事实上，股票、基金、期货甚至比特币都可以通过定投进行投资。 不过，对于普通人来说，投资现货股票和基金是更好的选择，因为不涉及杠杆，不需要考虑中途爆仓的问题。

定期投资不需要固定的金额，甚至可以加上一些时机把握的技巧。 不必每个月都投入固定金额，可以在产品价格低的时候投入，摊薄成本。

定投还可以在中间加一个量化的目标止盈，而不是简单的说等牛市来了再卖。

无论是定投还是其他投资策略，专业投资者往往会兼顾收益和风险。 他们经常将年化收益除以最大回撤率来计算收益回撤率，以衡量投资计划的性价比。 只会鼓吹最后的回归，不会提到中途回撤的风险。 如果你没有其他更划算的投资方案，心态好到可以接受中途大回撤，那么定投还是比较合适的。

如果你想投资基金，我个人建议开一个股票账户，在市场上购买ETF。 如果您想投资期货，请开设一个期货账户进行交易。 至于BTC，比较麻烦，这里就不展开了。

2.量化回测工具

决定定投收益的因素主要有定投的开始时间、进场时间的选择、退出方案的选择等。我基于这些，用python做了一个简单的回测器，可以自由调整测试类型（手续费、合约乘数等）、月初和月末或高点回撤指定区间入场、目标利润或持有至回测数据结束等参数。

本次测试数据直接从通达信软件导出（比特币数据除外）。 如果以后要实盘的话，其实可以在盘后打开通达信，看一眼就知道第二天是要买还是要卖。

该工具的代码介绍在第二部分。 如果对代码不感兴趣，可以直接跳到第三部分回测结果。 至于工具，是不开放的。 如果你有兴趣，你可以联系我。

2. 回测工具

本来想写python和matlab的对比，写完python发现工具比想象中的复杂，主要是细节比较多（比如投资额度的剩余处理），所以只写了python版的，其实matlab并不复杂，笔者以前都是用matlab处理数据的，现在两个一起用，没有哪个好哪个不好，看个人喜好和个人功能要求。

1.配置文件截图（参数可根据配置灵活调整）

2.配置读取源码（部分）

3.数据读取源码（部分）

4.计算源码（太复杂就不贴了）

5、结果输出（部分）

三、回测结果

下面是510500基金、白银指数、玉米指数和比特币的回测结果。 期货方面，因为对付主力连续换月比较麻烦比特币合约定投，所以用指数代替。 每个目标根据不同的配置可能有几种不同的结果。 这些结果证明，不同的开始时间和不同的进入和退出方式会带来不同的效果。 具体自己看图，自己体会到多少是随缘的，就不分析了。 如果您有任何疑问，可以留言或直接与我联系。

1.510500 资金

1.1 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每次定投金额：2000 买入方式：月末买入卖出：30%目标止盈 主动卖出后是否继续定投：是

1.2 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每次定投金额：2000 买入方式：高点回撤5% 买入卖出方式：30%目标止盈 主动卖出后是否继续定投：是

1.3 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每次定投金额：2000 买入方式：月末买入卖出方式：持有至最后一次主动卖出 是否继续定投：是

1.4 开始时间：20150916 结束时间：20200916 每期定投金额：2000 买入方式：月末买入卖出方式：持有至最后一次主动卖出是否继续定投：是

1.5 开始时间：20150916 结束时间：20200916 每次定投金额：2000 买入方式：高点回撤5% 买入卖出方式：持有至最后一次主动卖出 是否继续定投：是

2. BTC（单位以美元计算）

2.1 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每期定投数量：300 买入方式：月末买入卖出 方式：持有至最后一次主动卖出 是否继续定投：是

2.2 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每期定投数量：300 买入方式：月末买入卖出方式：主动卖出后获利50% 是否继续定投：是

2.3 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每笔定投金额：300 买入方式：月末买入卖出：50% 目标利润，主动卖出后是否继续定投：否

2.4 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每次定投金额：300 买入方式：高点回撤10% 买入卖出方式：50%目标止盈 主动卖出后是否继续定投：否

2.5 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每次定投金额：300 买入方式：高点回撤10% 买入卖出方式：50%目标止盈 主动卖出后是否继续定投：是

2.6 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每次定投金额：300 买入方式：高点回撤10% 买卖方式：40%目标止盈 主动卖出后是否继续定投：是

3. 银

3.1 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每期定投数量：7000 买入方式：月末买入卖出方式：主动卖出后目标利润40% 是否继续定投：是

4. 玉米

4.1 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每期定投金额：2500 买入方式：月末买入卖出方式：主动卖出后目标利润40% 是否继续定投：是

4.2 开始时间：20180916 结束时间：20200916 每次定投金额：2500 买入方式：3%高点回撤 买卖方式：40%目标止盈 主动卖出后是否继续定投：是

四。 概括

如果能选择像白银这样的品种，在正确的时间以正确的方式进行投资，确实可以取得不错的效果。 但是，无论是定投还是其他任何投资方式，决定投资成败的关键在于实力和运气，前者使我们能够通过不断的学习和积累来提升，而后者只能认命.

大多数粗略的定投方案其实是非常划算的，主要是中间的回撤周期和回撤幅度太大。 即使是个人投资者也未必能够在实际操作中坚持下去。 当然，定投还有很多细节可以改进，可能会取得更好的效果。 我建议多学习比特币合约定投，尝试提高投资策略的性价比（指回报率），然后用真金白银去尝试你能做的最好的投资方案。

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